Эконометрика. Лекции

Предмет эконометрики

Эконометрика как наука возникла в начале нынешнего века, хотя истоки ее восходят к В. Петти (17 в.) с его «политической арифметикой», О. Курно и Э.Энгелю (19 в.) и др. В 19 в. были разработаны и началось использование в эконометрике таких статистических методов, как множественная регрессия, статистическая проверка гипотез, теория ошибок, выборочные методы (Р.Фишер, К. Пирсон).

Этапы эконометрического моделирования

Можно выделить шесть основных этапов эконометрического моделирования: постановочный, априорный, этап параметризации, информационный, этапы идентификации и верификации модели.
Остановимся подробнее на каждом из этих этапов и рассмотрим проблемы, связанные с их реализацией.

Методология эконометрического моделирования

Общим моментом для любой эконометрической модели является разбиение зависимой переменной на две части – объясненную и случайную. Сформулируем задачу эконометрического моделирования самым общим неформальным образом: на основании экспериментальных данных определить объясненную часть и, рассматривая случайную составляющую как случайную величину, получить оценки параметров ее распределения.